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程序化交易、高频交易等这些术语你了解吗?

2018-12-04 09:32:02 配资公司

市场上有许多不同的术语,包括程序化交易,算法交易,定量投资,高频交易,统计套利等。这些术语具有相似的含义但仍然不同。本文解释了每个名词:1,---程序化交易:程序交易非常简单的字面意思是您使用程序进行交易。具体的交易机会,交易头寸,止损和获利标准可以包含在程序本身中,也可以独立于程序,程序本身只是执行的方式。对应于程序事务是手动事务。通常,使用程序交易有几个优点,例如更快的速度,与人类情感的影响分离以及保证执行。

同时,应注意交易程序和交易系统之间的差异。交易系统是一个完整的系统,程序的具体执行可能只是其中的一部分。一个好的交易系统还应该有风险控制,资本利用,头寸管理和其他方面,而不仅仅是交易信号的产生。

2,---算法交易:算法交易这意味着您的交易决策基于一种或多种算法,这些算法是您交易的交易逻辑。算法本身非常不同,很难概括。常见的是基于平均价格的VWAP,按固定时间间隔执行的TWAP,趋势交易者跟随趋势等。如果您基于MACD,RSI等编译物品,也可以不情愿地称为算法。算法事务的执行可以是手动的或纯粹自动化的。如果您使用交易程序执行,则它是一种编程算法事务。现在,大多数算法事务都是按程序原因实现的,如上一篇文章所述。

3,---量化投资:量化投资一般来说,它指的是通过概率和微积分等数学工具确定的投资来研究金融市场中各种资产价格的结构。最具代表性的是长期资本管理,曾经是一个先睹为快。定量投资需要投资者具有较高的数学能力,因此一般专注于量化投资的基金和投资公司喜欢招聘数学,物理和其他科学博士。一般的定量投资涉及更复杂的数学模型。至于它是否有效,仁慈的人会看到智慧,并看到智慧。

4,---高频交易:高频交易这意味着每个事务从打开到关闭的间隔很短,通常从十分钟到几微秒。主要目的是从市场的短期价格波动中获利。无论是趋势跟踪交易还是套利交易,只要达到速度,配资 Q&A就可以称为高频交易。手动达到高频交易的标准是很困难的,所以一般是通过程序交易:设置算法,策略由订购软件执行。为了实现竞争速度,需要软件和硬件协同工作。目前,高频交易占美国市场电子交易的60%-70%。这是一场胜利的游戏,所以最终每个人都在竞争硬件设施,并与交换的共同位置竞争,以获得几微秒的优势。

5,---统计套利:统计套利统计套利是一种套利交易,意味着通过历史数据统计发现套利机会,并试图从中获利。例如,玉米与大豆的历史价格比一直保持在一定范围内,假设范围为1至5.过去的历史数据显示只有两个玉米到大豆到目前为止价格比已超过5,并且在突破后它们迅速回落到正常范围。现在市场上玉米与大豆的比例突然突破5并达到6.作为一个统计套利者,你可能想卖掉这个比率,并期望这个比率迅速恢复到正常范围。如果该比率真的回落到4或3,那么你可以平仓,你可以获得可观的利润。

当然,这只是一个粗略的比喻。实际市场比这更复杂。如何确定正确的套利区间,如何确定最佳套利比,是否存在季节性影响,是否存在可能的紧急影响等,需要加以考虑。

还需要注意套利和套期保值之间的区别。套利通常意味着零风险或极低风险。例如,您还购买和出售在不同交易所交易的相同产品。例如,购买上海铜来卖掉伦敦铜,或者在最近几个月买入大豆,卖掉遥远的月亮大豆。套期保值意味着您只能通过相关性降低风险敞口。例如,如果您购买橡胶,那么您出售铜进行套期保值,因为两者之间的相关性非常高。

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